CHƯƠNG 21 — Các ví dụ day trading chi tiết

Chương này cung cấp nhiều ví dụ chi tiết về các lệnh day trade hợp lý, cái kết hợp các ý tưởng nền tảng từ cả ba cuốn sách.

[Figure 21.1]

HÌNH 21.1 Biểu đồ T-Note 10.000 hợp đồng

Hình 21.1 là biểu đồ Hợp đồng tương lai Trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm, mỗi nến dựa trên 10.000 hợp đồng. Mỗi nến đóng ngay khi khối lượng trong nến vượt 10.000 hợp đồng. Vì lệnh cuối trong mỗi nến có thể có bất kỳ số hợp đồng nào, hầu hết các nến có nhiều hơn 10.000 hợp đồng thay vì đúng 10.000 hợp đồng. Các nến không dựa trên thời gian, nên một số nến có thể mất vài giây để hình thành, trong khi những nến khác có thể mất hơn 10 phút mới vượt 10.000 hợp đồng.

Nến 3, 4, và 5 là các lệnh short trên các cú test moving average (đường trung bình động) trong một bear trend (xu hướng giảm).

Nến 6 là một second-entry (điểm vào lần hai) bear trend channel line overshoot (vượt quá đường kênh xu hướng giảm) và đảo chiều lên, nhưng signal bar (nến tín hiệu) yếu (một doji nhỏ — nến thân rất nhỏ). Tuy nhiên, cú tăng từ đảo chiều wedge (nêm) nến 6 đã phá trend line (đường xu hướng), tạo setup long trên một cú test đáy.

Nến 7 là một two-legged higher low (đáy cao hơn hai chân), nhưng nó là một doji, cái là dấu hiệu của giao dịch hai phía và không phải mua mạnh, và nó đi sau hai bear trend bar (nến xu hướng giảm) mạnh. Dù đây là một buy setup (mô hình mua) chấp nhận được ở mức tối thiểu, sẽ tốt hơn nếu chờ một tín hiệu mạnh hơn. Nếu bạn vào nó, bạn sẽ thoát dưới nến 8 vì đó là một low 2 (điểm short lần hai sau hai cú đẩy lên) setup short tại moving average và nó có thân giảm. Đó là một tín hiệu bán mạnh, và các trader countertrend (ngược xu hướng) nên đã thoát và có thể thậm chí đảo chiều trên bất kỳ nỗ lực thứ hai nào của phe gấu để nối lại xu hướng. Trader countertrend đang cố mua trong một bear trend nên luôn thoát trên một tín hiệu low 2, trừ khi xu hướng đã rõ ràng đảo chiều rồi và setup low 2 khả năng cao sẽ thất bại. Nến 11 là một ví dụ của điều này.

Nến 9 là một lower low major trend reversal (đảo chiều xu hướng lớn dạng đáy thấp hơn) và breakout pullback (hồi sau phá vỡ) từ breakout (phá vỡ) của đáy wedge kết thúc tại nến 6, và một buy setup cho một đảo chiều xu hướng mạnh tiềm năng. Nó cũng là một bear trend channel overshoot và đảo chiều, và nó là một bull reversal bar (nến đảo chiều tăng) và một two-bar reversal (đảo chiều hai nến). Trading range (vùng đi ngang) từ nến 6 tới nến 9 là một kênh chặt và trở thành final flag (cờ cuối) của bear trend. Ngoài ra, nó là một đảo chiều từ một kênh wedge lớn hơn đi sau spike (nến tăng/giảm mạnh đột ngột) xuống nến 2. Kênh của một spike and channel bear (giảm dạng spike rồi kênh) thường kết thúc với ba cú đẩy và nó đã làm vậy ở đây (nến 2, 6, và 9).

Nến 10 là một breakout phía trên một inside bar (nến nằm hoàn toàn trong biên độ nến trước) cái kết thúc pullback (đợt hồi) tí hon đầu tiên (bear trend bar), nên trader có thể đã long phía trên nó hoặc thêm vào các lệnh long từ phía trên nến 9. Sau spike and channel bear (nến 2 kết thúc spike) và ba cú đẩy xuống (nến 2, 6, và 9 kết thúc chúng), khả năng cao một cú chạy lên hai chân kéo dài sẽ phát triển, nên khoảng dừng nến 10 khả năng cao chỉ là một phần của chân lên thứ nhất chứ không phải khởi đầu của chân lên thứ hai. Sau một kênh giảm kéo dài 20 hoặc 30 nến, đợt điều chỉnh khả năng cao sẽ có ít nhất một nửa số nến đó như một quy tắc chung. Nếu đợt điều chỉnh quá nhỏ, phe gấu sẽ do dự short và phe bò sẽ tiếp tục mua vì họ sẽ nghi rằng đợt điều chỉnh cần thêm nến để rõ ràng. Cả hai cần thấy liệu thị trường có đang đảo chiều hay không, và bull spike bốn nến lên từ nến 10 là bằng chứng mạnh rằng nó đang đảo chiều. Mô hình bear spike and channel khả năng cao sẽ hồi về quanh điểm bắt đầu kênh tại nến 3, và nó đã làm vậy. Phe long thường chốt lời ở đó. Đây là vùng nơi một số bắt đầu scale in (thêm vào vị thế), và một khi thị trường trở lại điểm vào rất đầu tiên của họ, họ thường thoát toàn bộ vị thế. Họ thoát các lệnh long gốc mà họ mở giữa nến 2 và 3 quanh breakeven (hòa vốn), và họ lời trên tất cả các điểm vào thấp hơn. Phe gấu thường short mạnh bạo lại vì họ biết rằng thị trường bắt đầu xuống từ vùng này sớm hơn trong ngày, và nó có thể làm vậy lần nữa. Ngày đã hết và không còn đủ thời gian để phe gấu kiếm lời, nên họ vì thế chọn không short vào lúc đóng cửa.

Nến 11 là một high 2 (điểm mua lần hai sau hai cú đẩy xuống) buy setup (high 1 — điểm mua lần một — là hai nến trước đó) sau một bull spike mạnh. Trader đang kỳ vọng ít nhất hai chân lên, và pullback hai chân này nhỏ đến vậy so với kích thước của spike đến nỗi nó có thể chưa báo hiệu sự kết thúc của chân lên thứ nhất. Trader tin rằng một trong ba điều đang xảy ra: pullback nhỏ đến vậy đến nỗi nó chỉ là một phần của một chân thứ nhất phức tạp; chân thứ nhất đã kết thúc và chân lên thứ hai đang bắt đầu; hoặc chân thứ nhất đã kết thúc và sẽ có một pullback sâu hơn rồi một cú chạy phía trên đỉnh của chân này. Cả ba khả năng đều nghĩa là thị trường đang đi cao hơn và vì thế đây là một cơ hội mua tuyệt vời. Đúng, nến 11 là một entry bar (nến vào lệnh) từ một two-bar reversal đỉnh, cái là điểm vào thứ hai cho một lệnh short moving average gap bar (nến có đỉnh nằm dưới đường trung bình, hoặc đáy nằm trên đường trung bình) trong một bear trend. Điều này có thể đã dẫn tới một cú test đáy giảm. Tuy nhiên, spike lên đã lật thị trường thành always-in long (luôn đứng long) trong tâm trí hầu hết trader, nên cơ hội lệnh short đi rất xa là nhỏ. Hầu hết trader thấy đảo chiều mạnh hơn nhiều so với setup short.

[Figure 21.2]

HÌNH 21.2 Mở cửa mạnh trên EUR/USD

Như Hình 21.2 cho thấy, EUR/USD 5 phút (forex) đảo chiều xuống tại nến 2 sau một đỉnh mới. Chân tăng này có momentum (đà) mạnh, được chứng minh bởi tám nến liên tiếp không có bear trend bar, nên khả năng cao bất kỳ pullback nào sẽ test đỉnh nến 2 trước khi nó rơi xuống dưới đáy nến 1 của bull spike. Nến 3 là một moving average gap bar đồng thời cũng là một breakout test (test phá vỡ) của điểm bắt đầu cú tăng tại nến 1. Nó và hai nến trước nó tạo một micro wedge (nêm siêu nhỏ), cái nên đã dẫn tới ít nhất một cú nảy lên. Nó cũng là một wedge bull flag (cờ tăng dạng nêm) sau bull spike mạnh. Chân xuống thứ nhất là ba nến trước nến 2, cú đẩy xuống thứ hai là hai nến sau nến 2, và thứ ba là nến 3.

Thị trường tạo một triangle (tam giác), cái cuối cùng trở thành một tight trading range (vùng đi ngang chặt). Triangle có ít nhất ba cú đẩy theo một hướng, và nến 2, 4, và hoặc 6 hoặc 8 tạo ba cú đẩy lên, trong khi nến 1 hoặc 3 cùng với nến 5 và 7 tạo ba cú đẩy xuống. Khi có nhiều khả năng, một số trader sẽ đặt nhiều tầm quan trọng hơn vào một cái trong khi những trader khác sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn về những cái khác. Bất cứ khi nào có sự nhầm lẫn, thị trường đang trong một trading range và vì thế ở breakout mode (chế độ chờ phá vỡ), và hầu hết trader nên chờ breakout thay vì giao dịch bên trong một tight trading range.

Nến 8 là một nỗ lực upside breakout (phá lên) thất bại (một tick dưới đỉnh nến 4) cái đảo chiều xuyên qua đáy của biên độ trong một bear outside bar (nến ngoài giảm — nến nuốt trọn nến trước rồi đóng giảm). Nó tạo một double top bear flag (cờ giảm dạng đỉnh đôi) với nến 4 hoặc nến 6.

Nến 9 là một breakout pullback nến nhỏ phía trên giữa của outside bar, cung cấp một lệnh short rủi ro thấp.

Nến 10 là một lệnh short breakout pullback khác.

Nến 11 là một low 2 short tại moving average với một bear signal bar và một nỗ lực thứ hai để phá xuống dưới đáy spike nến 3.

Nến 12 là một low 2 short khác tại moving average. Hãy luôn tiếp tục đặt lệnh. Một phe gấu có thể trở nên chủ quan vì bull doji higher low (đáy cao hơn), nhưng bạn vẫn cần nghĩ rằng thị trường đang trong một bear swing (sóng giảm), và nếu nó rơi xuống dưới nến này, nó sẽ tạo một low 2 short.

Nến 13 là một setup ii (hai nến inside liên tiếp) cho một lệnh long sau một trend channel line overshoot và nến sell climax (cao trào bán). Đây là một parabolic wedge bottom (đáy nêm dạng parabol), nghĩa là cú chạy tăng tốc xuống tới đáy cuối rồi đảo chiều lên. Có ba cú đẩy xuống từ nến 10, và độ dốc của trend line từ hai cú đẩy đầu (các swing low sau nến 10 và 11) phẳng hơn so với trend line được tạo bởi cú đẩy thứ hai và thứ ba (swing low sau nến 11 và đáy cuối ngay trước nến 13).

Thị trường đã xu hướng xuống khoảng 20 nến và đột nhiên có bear trend bar lớn nhất (hai nến trước nến 13) và two-bar bear spike lớn nhất của bear trend. Spike này có cơ hội tốt đại diện cho sự kiệt sức, và nó có thể là những phe bò yếu cuối cùng thoát và những phe gấu yếu cuối cùng short. Những phe bò mạnh đang mua ở đây và sẽ scale in thấp hơn thay vì hoảng loạn thoát, và những phe gấu mạnh sẽ chỉ short sau một pullback lớn. Điều này tạo cơ hội tốt của ít nhất một cú tăng hai chân kéo dài ít nhất 10 nến. Bull inside bar mạnh là một dấu hiệu rằng người mua đang lấy quyền kiểm soát, và nó là một signal bar tốt.

Nến 15 là ba cú đẩy lên và moving average gap bar đầu tiên. Two-bar bull spike từ nến 13 là spike lên. Các mô hình spike and wedge thường có thêm hai cú đẩy lên trước một đợt điều chỉnh xuống, như cái này đã làm.

Nến 16 là một setup ii cho một lệnh long higher low, vì trader đang kỳ vọng ít nhất hai chân lên từ trend channel overshoot và đảo chiều khỏi điểm vào đáy nến 13. Nó tạo một double bottom bull flag (cờ tăng dạng đáy đôi) với đáy nến 14 của kênh wedge lên tới nến 15. Bear trend bar lớn bẫy phe gấu vào short và bẫy phe bò yếu ra khỏi long.

[Figure 21.3]

HÌNH 21.3 Buy Climax (cao trào mua) trên đậu nành lúc mở cửa

Như Hình 21.3 cho thấy, biểu đồ 5 phút đậu nành có một buy climax lúc mở cửa rồi một final flag nhỏ, và sau đó một wedge bear flag (cờ giảm dạng nêm) và một chân xuống thứ hai lớn.

Nến 2 là một doji trading range sau spike lên nến 1 và vì thế là một buy setup tệ. Có quá nhiều rủi ro của thêm price action (hành động giá) đi ngang tới đi xuống. Các trader mạnh bạo đặt limit order để short tại đỉnh nến trước và được khớp trên nến 3, kỳ vọng high 1 sẽ thất bại. Nến 3 là một low 2 short, một lower high (đỉnh thấp hơn), và một final flag short. Trader đang tìm thêm một đợt điều chỉnh sau buy climax nến 1 và một đảo chiều mở cửa tiềm năng và đỉnh của ngày.

Nến 4 vượt quá một bear trend channel line và đảo chiều lên từ một double bottom (đáy đôi) với nến đầu ngày. Đây có thể đã là đáy của ngày. Điểm vào nằm phía trên nến ii nến 6, cái có đóng tăng và đóng phía trên moving average.

Nến 9 là một lower high wedge bear flag và một double top bear flag với nến 3. Nó là một cú chạy lên bốn chân từ đáy nến 4, khiến nó thành một biến thể low 4 (điểm short lần bốn). Thị trường có thể đã đang tạo một cú chạy xuống hai chân lớn từ nến 1, và trader sẽ đã short dưới nến 9 hoặc dưới nến giảm đi sau nó. Bạn có thể thấy nến sau đó là một bear trend bar lớn, cho thấy nhiều trader short dưới nến giảm sau nến 9.

Nến 10 là một breakout pullback từ breakout trend line.

Nến 11 là một bull reversal bar khổng lồ đi sau một đáy mới trong ngày và là một two-bar reversal. Tuy nhiên, nến 12 không thể giao dịch phía trên nó. Điều này khiến nến 12 thành một short signal bar tuyệt vời vì những phe long bị bẫy, những người vào sớm trên nến 11, sẽ thoát dưới bear trend bar nến 12. Nó cũng là một setup short breakout pullback. Nến 13 là một điểm vào short breakout pullback.

[Figure 21.4]

HÌNH 21.4 Đỉnh Wedge dầu thô

Như Hình 21.4 cho thấy, biểu đồ 5 phút dầu thô có một đỉnh wedge rồi một lower high. Nến 1 là một high 1 breakout pullback từ breakout của trading range sớm hơn. Nó là một two-bar reversal và pullback đầu tiên sau một two-bar bull spike mạnh, cái phá ra khỏi một trading range và biến thị trường thành always-in long.

Nến 3 là một lệnh long high 2 tốt phía trên bull trend bar (nến xu hướng tăng), dù có barbwire (dây kẽm gai — cụm nến chồng lên nhau với đuôi lớn) và buy climax thứ hai, vì đỉnh tại nến 2 chưa đủ mạnh để cho thấy phe gấu đang kiểm soát.

Nến 5 là một đỉnh wedge và đỉnh của kênh đi sau bull spike nến 2. Giao dịch hai phía kể từ nến 2 tiếp tục với các đuôi nổi bật, các nến chồng lên nhau, các pullback, và các thân giảm, nên khả năng của một cú test đáy kênh nến 3 là tốt.

Cú chạy xuống nến 6 phá trend line và phá hơi xuống dưới higher low nến 3 của xu hướng tăng, cho thấy phe gấu mạnh.

Nến 7 là một breakout test hai chân của đáy signal bar nến 5, một lower high sau một cú phá dưới bull trend line và vì thế một major trend reversal tiềm năng, một setup short two-bar reversal, một sự từ chối sắc của cú chọc phía trên moving average, và một wedge bear flag. Cú đẩy lên thứ nhất trong wedge bear flag lower high là bull bar nhỏ hình thành bốn nến trước nến 6, và cú đẩy lên thứ hai là nến sau nến 6.

[Figure 21.5]

HÌNH 21.5 Các Scalp (giao dịch lãi nhỏ nhanh) trên biểu đồ 1 phút

Hình 21.5 là một biểu đồ 1 phút cho thấy nhiều scalp price action trong 90 phút đầu. Biểu đồ tiếp theo là cận cảnh của vùng này. Thực tế là hầu như không thể với hầu hết trader đọc một biểu đồ đúng đủ nhanh để bắt hầu hết các lệnh này, nhưng biểu đồ minh họa rằng phân tích price action vẫn hoạt động ngay cả ở cấp độ 1 phút.

[Figure 21.6]

HÌNH 21.6 Các Scalp lúc mở cửa trên biểu đồ 1 phút

Hình 21.6 là cận cảnh 90 phút đầu của Emini 1 phút, làm nổi bật các setup scalp price action. Cách đánh số giống biểu đồ trước.

Nến 1 là một lệnh long high 2 (có hai cú đẩy xuống).

Nến 2 là một lệnh short wedge và một final flag.

Nến 3 là một lệnh short breakout pullback và một low 1 (điểm short lần một) sau một bear spike.

Nến 4 là một lệnh short breakout test, một lower high, và một low 2 nơi nến 3 là low 1.

Nến 5 là một lower high và một low 2 short dưới moving average.

Nến 6 là một lệnh long wedge, một two-bar reversal, và một đáy expanding triangle (tam giác mở rộng).

Nến 7 là một lệnh short failed trend line breakout (phá đường xu hướng thất bại) và một double top bear flag với nến 5.

Nến 8 là một lower low hai chân sau cú phá trend line nến 7, và một lower low trên một ngày trading range.

Nến 10 là một đảo chiều wedge điểm vào lần hai và một higher low. Higher low có thể đã nghĩa là một xu hướng tăng đang hình thành.

Nến 11 là pullback đầu tiên sau một cú phá trend line. Nó là một lệnh long high 2 nơi high 1 là ba nến trước đó.

Nến 12 là một high 2 tăng khác.

Nến 13 là một lệnh short wedge, một final flag, và một double top bear flag tiềm năng (với nến 4).

Nến 14 là một cú phá bull trend line thất bại, một cú phá dưới trading range thất bại, một double bottom bull flag, và một khởi đầu tiềm năng của chân lên thứ hai.

Nến 15 là một high 2. Có một điểm vào bull flag breakout pullback hai nến trước đó.

Nến 16 là một high 2 trong một xu hướng tăng.

Nến 17 là một wedge và một cú test thất bại đỉnh của ngày (một double top), và vì thế một lower high tiềm năng.

Nến 19 là một low 2 giảm tại moving average, một wedge bear flag, một five-tick failure (thất bại năm tick) cho những trader mua nến 18, và pullback đầu tiên sau một bear spike cái lật thị trường thành always-in short (luôn đứng short).

Nến 20 là hai cú đẩy tới một đáy mới của ngày (nến 18 là lần thứ nhất) trong một ngày trading range (dù có một chân giảm mạnh từ đỉnh nến 17, lúc này nó chưa phải là một ngày giảm). Nó cũng là một đảo chiều lên sau một đáy mới của ngày một tick (một failed breakout một tick và một double bottom). Nó cũng là một wedge và một two-bar reversal lên sau breakout của một final flag hai nến.

Nến 21 là một chân lên thứ hai, một wedge bear flag (mô hình ii trước nến 20 là cú đẩy lên thứ nhất), và một double top bear flag tiềm năng (với nến 19).

Nến 22 là một pullback hai chân tới một higher low sau một cú phá trend line (nến 17 tới 19) và một lệnh long pullback double bottom (nến 10 và 20).

Nến 23 là một cú phá trend line thất bại và một double bottom (nến 23 cao hơn nến 22 một tick) bull flag.